Jeudi
6 mars 2003
08h00
- 08h30 Inscriptions et café
08h30
Allocution d'ouverture
Emilio
Fontela (Président de l'AEA)
Michel Laurent (Président de l'Université
de Méditerranée)
Vêlayoudom Marimoutou (Directeur du Greqam)
Sandrine Lardic (Modem, Université Paris 10)
Valérie Mignon (Thema, Université Paris
10)
08h45
- 10h15 Session I : Taux de change et dynamique financière
Président : Michael MOORE,
Queens University, Belfast
CHAMLEY
Christophe (Boston Univ. et EHESS- DELTA),
Dynamic speculative attacks.
résumé
en ligne
DELLAS
Harris (Univ. of Bern),
Monetary policy in an open economy under imperfect
information.
résumé
en ligne
DE
GRAUWE Paul, GRIMALDI Marianna (Leuven Univ.),
Heterogeneity of agents, transaction costs and
the exchange rate.
résumé
en ligne
HAU
Harald (INSEAD et CEPR), REY Hélène
(Princeton Univ., CEPR et NBER),
Exchange rates, Equity prices and capital flows.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Nikolaos PANIGIRTZOGLOU, Banque d’Angleterre
et Catherine BRUNEAU, Thema, Univ. Paris X
10h15
- 10h45 pause
Poster Session 1
Président
: Gilles DUFRENOT, Univ. Paris 12, Greqam
Poster session 1a
: Taux de change et Dynamique financière
BELLALAH
Mondher, BESBES Sana Mahfoudh (THEMA, Univ. Cergy),
L’équilibre du marché international
en présence de différents taux d’intérêt
et d’une information incomplète.
résumé
en ligne
BJONNES
G.H. (Stockholm Inst. for Financial Research), RIME
Dagfinn (Norges Bank, Norway), SOLHEIM H.O. Aa. (Norwegian
School of Management),
Large vs. small players: A closer look at the dynamics
of speculative attacks.
résumé
en ligne
CAPPIELLO
Lorenzo (BCE), CASTREN Olli (BCE), JAASKELA Jarkko
(Univ. of London),
Measuring the euro exchange rate risk premium:
the conditional international CAPM approach.
résumé
en ligne
DE
GRAUWE Paul, GRIMALDI Marianna (Leuven Univ.),
The exchange rate in a model with heterogeneous
agents and transaction costs.
résumé
en ligne
DERVIZ
Alexis (Czech National Bank),
Dealer Quotes, Order Flow and Indirect Foreign
Currency Utility in a Multiple Dealership Market.
résumé
en ligne
MARTIN
Ben (Bank of England),
Assessing risks to the exchange rate.
résumé
en ligne
MAREY
Philip S. (Maastricht Univ.), D
Uncovered interest parity tests and exchange rate
expectations.
résumé
en ligne
PHYLAKTIS
Kate, RAVAZZOLO Fabiola (City Univ. Business School,
London),
Stock prices and exchange rate dynamics.
résumé
en ligne
VERGIL
Hasan (Zonguldak Karaelmas Univ., Turquie),D
Analyzing the impact of real exchange rate volatility
on export flows.
résumé
en ligne
Poster
session 1b : Taux de change, Economies en Transition
et pays émergents
BEN ABDALLAH Mohamed, IULIANA Matei (TEAM, Univ. Paris
I),
Crise et contagion : cas des pays de l’Europe
de l’Est.
résumé
en ligne
BRZESZCZYNSKI
Janusz, KELM Robert (Univ. Lodz, Poland),
Short-term dependencies between volatility of currency,
money and capital markets. The case of Poland.
résumé
en ligne
CINCIBUCH
Martin, PODPIERA Jiri (Czech National Bank),
Real appreciation in the Czech republic: assessing
sectoral disparities.
résumé
en ligne
CORREA
Rafael (Univ. San Francisco de Quito, Ecuador), D
One market, one currency ? The economic desirability
of a monetary union for the CAN.
résumé
en ligne
EGERT
Balazs (Modem, Univ. Paris X), LAHRECHE-REVIL Amina
(CRIISEA, CEPII et TEAM),
Estimating the fundamental equilibrium exchange
rate of central and eastern European countries.
résumé
en ligne
FERREIRA
Afonso (Univ. Federal de Minas Gerais, Brazil), TULLIO
Giuseppe (LUISS Univ., Italy),
Exchange rate pegs and unemployment: a model of
the Brazilian currency crisis of 1999.
résumé
en ligne
KARPOWICZ
Izabela (Kiel Institute for World Economics),
Competitiveness and the Equilibrium Real Exchange
Rate in Croatia.
résumé
en ligne
KOCENDA
Evzen (CERGE-EI, Prague),
Structural Breaks in Exchange Rates of the CEE Transition
Countries
résumé
en ligne
MATHUR
Somesh.K. (Univ. New Delhi, Inde),
Real Currency Appreciation: Test of Balassa Samuelson
Model
résumé
en ligne
STRAHILOV
Kiril (European Univ. Institute, Italy),
The dynamics of wages and relative prices in Estonia:
Does the Balassa-Samuelson effect hold ?
résumé
en ligne
Poster
session 1c : Dynamique des taux de change
BHANUMURTHY
N.R. (Univ. Enclave, Delhi),
Microstructures in Indian Foreign Exchange Market.
résumé
en ligne
BISPHAM
Francesco Devere (Hull Univ.),
Testing for Long Run PPP: An Approach using Panel
Data Methods.
résumé
en ligne
CAMARERO
Mariam (Jaume I Univ. et INTECO), ORDONEZ Javier (Jaume
I Univ. et INTECO),
TAMARIT Cecilio (Valencia Univ. et INTECO),
The Euro-Dollar exchange rate : is it fundamental
?
résumé
en ligne
DE
PERETTI Christian (GREQAM), URGA Giovanni (City Univ.
Bus. School),
Bootstrapping sequential tests for multiple structural
breaks: A Monte Carlo analysis
résumé
en ligne
FILLOL
Jérôme (Modem, Univ. Paris X),
Structure multifractale des taux de change USD/FF,
USD/GB, USD/Euro et USD/Yen.
résumé
en ligne
GOUX
Jean-François (Univ. Lyon II),
Le taux de change euro-dollar :
les leçons du passé à la lumière
des nouvelles approches économétriques
de la co-intégration avec break structurel.
résumé
en ligne
OMRANI
Walid (Modem, Univ. Paris X),
Etude de l’efficience du marché des
changes par le biais des processus à mémoire
longue.
résumé
en ligne
SARTORE
Domenico, TREVISAN Lucia, TROVA Michele, VOLO Francesca
(Univ. Ca' Foscari di Venezia),
Euro/Dollar Exchange Rates: A Multy-Country Structural
Monthly Econometric Model for Forecasting.
résumé
en ligne
VALACHY
Juraj (CERGE-EI, Charles Univ., Czech Republic),
Incorporation of Poisson Jumps into a model with
nonparametrically estimated diffusion and application
on the CE countries' exchange rate.
résumé
en ligne
10h45
- 12h00 Session II Taux de Change et Economies
en Transition
Président : Michel BEINE, DULBEA, Univ. Libre
de Bruxelles
EGERT
Balazs (Modem, Univ. Paris X),
Nominal and real convergence in Estonia: The Balassa-Samuelson
(dis)connection.
Does disaggregation provide better understanding ?
résumé
en ligne
JAKAB
Zoltan M., KOVACS Mihaly Andras (Magyar Nemzeti Bank),
Explaining the Exchange Rate Pass-Through in Hungary:
Some Simulations with the NIGEM Model.
résumé
en ligne
LOMMATZSCH
Kirsten, TOBER Silke (German Institute of Economic
Research),
What is behind the real appreciation of the accession
countries currencies?
An investigation of the PPI based real exchange rate.
résumé
en ligne
BENCZUR
Peter (Banque Hongrie),
The behavior of the nominal exchange rate at the
beginning of disinflations.
résumé
en ligne
McDONALD
Ronald (Strathclyde University, Glasgow), WÓJCIK
Cezary (Warsaw School of Economics), D
Catching up: the role of demand and supply side
effects on the real exchange rates of accession countries.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Agnès BENASSY-QUERE, THEMA, Univ. Paris 10
et CEPII
12h00
- 13h30 Déjeuner
13h30
- 15h45 Conférences magistrales
Président : Orhan GÜVENEN, Président
Banque de Développement du Conseil de l'Europe
Denise
FLOUZAT
Professeur,
Recteur
Administrateur délégué de la
Fondation de la Banque de France
Nouvelle donne pour les taux de change en Asie
Taux de change asiatiques et équilibres américains
résumé
en ligne
Richard
K. LYONS
Berkeley University,
Columbia et Stanford
An Information Approach to International Currencies
résumé
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Mark
P. TAYLOR
Université de Warwick, Royaume Uni
Real Exchange Rates Over the Past Two Centuries:
How Important is the Harrod-Balassa-Samuelson Effect?
résumé
en ligne
15h45
- 16h15 Pause
16h15 -17h 15 Session III
: Taux de Change et Pays Emergents
Président : Vêlayoudom MARIMOUTOU, GREQAM
GUILLAUMONT
JEANNENEY Sylviane, ROUMEGOUS Emmanuelle (CERDI, Univ.Auvergne),
Exchange Rate Dynamics with Currency Substitution:
the Case of Ghana, Paraguay and Uruguay.
résumé
en ligne
BOINET
Virginie, NAPOLITANO Oreste, SPAGNOLO Nicola (Brunel
Univ., Londres),
Are currency crises self-fulfilling? The case of Argentina.
résumé
en ligne
CERRATO
Mario, SARANTIS Nicholas (London Metropolitan Univ.),
Does the Purchasing Power Parity Hold in Emerging
Markets? Evidence from Black Market Exchange Rates.
résumé
en ligne
GRANDES
Martin (DELTA, ENS, EHESS),
Sustainable debt dynamics and the endogenous role
of sovereign risk.
Vicious and virtuous circles in a VECM framework
résumé
en ligne
MULLER
Aline, VERSCHOOR Willem F.C (LIFE, Maastricht Univ.),
The Latin-American exchange rate exposure of U.S.
multinationals.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Balazs EGERT, MODEM, Univ. Paris 10
et
Enrique ALBEROLA, Banque d'Espagne
17h15-
17h45 Pause
17h45
- 19h00 Session IV : Modèles à changements
de régimes
Présidente : Anne PEGUIN- FEISSOLLE, GREQAM,
Marseille
CALDERON
Cesar (Central Bank of Chile), DUNCAN Roberto (Central
Bank of Chile),
Testing the Monetary Model of Exchange Rates: A Threshold
Cointegration Approach.
résumé
en ligne
CHEUNG
Y-W. (Univ. California), ERLANDSSON Ulf (Lund Univ.,
Suède),
Exchange Rates and Markov Switching Dynamics.
résumé
en ligne
KIRIKOS
Dimitris G. (TEI Crete and Hellenic Open Univ., Grèce),
A reconsideration of uncovered interest rate parity
under switching policy regimes.
résumé
en ligne
MÜLLER-PLANTENBERG
Nikolas (LSE),
Long swings in Japan’s current account and
in the yen.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Michel BEINE, DULBEA, Univ. Libre de Bruxelles,
et Gilles DUFRENOT, ERUDITE, Univ. Paris XII et GREQAM
Vendredi
7 mars 2003
08h45 - 10h00 Session V : Intervention
des banques centrales et dynamique des taux de change
Président
: Eric GIRARDIN (GREQAM, Univ. de la Méditerranée)
BEINE
Michel (DULBEA, Univ. Libre Bruxelles), BENASSY-QUERE
Agnes (THEMA, Univ.Paris X et CEPII), DAUCHY Estelle
(TEAM, Univ. Paris I) et MAC DONALD Ronald (Strathclyde
Univ., Glasgow),
The impact of central bank intervention on forecast
heterogeneity.
résumé
en ligne
TONKOV
Boyan (BGSE et ZEI, Univ. of Bonn),
The interplay between the foreign exchange traders
and the central bank.
résumé
en ligne
DAUCHY
Estelle (TEAM, Univ. Paris I), BOUBEL Aurélie
(CDC Ixis), LECOURT Christelle (CADRE, Univ. Lille
II),
How do non anticipated E.C.B. and FED actions affect
the EUR/USD dynamics ?
résumé
en ligne
FAUST
Jon, ROGERS John H., WRIGHT Jonathan H. (Federal Reserve
Board),
Time Variation in the High-Frequency Response of
Exchange Rates to Announcements.
résumé
en ligne
REITZ
Stefan (Bundesbank, Univ. Giessen), D
Central bank intervention and exchange rate expectations
– Evidence from the daily DM/US dollar exchange
rate.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Rebecca DRIVER, Banque d'Angleterre
et Jesus RODRIGUEZ LOPEZ, Univ. Pablo de Olavide,
Sevilla
10h00
- 10h30 Pause et Poster Session 2
Présidente
: Sandrine
LARDIC, Modem, Univ. Paris X
Poster
session 2a : Intervention des Banques Centrales
ALI
Leïla (CEFI, Marseille),
Optimal informational policy and currency crisis toward
a new analysis on the institutionalisation of ex-post
crisis exchange-rate management.
résumé
en ligne
ASENSIO
Angel (CEPN, Univ. Paris Nord),
Politiques de stabilisation, volatilité
et distorsion des taux de change : les effets de la
coopération monétaire internationale.
résumé
en ligne
BRANDNER
Peter, GRECH Harald (Oesterreichische National Bank),
D
Why did central banks intervene in the EMS ? The post
1993 experience.
résumé
en ligne
FERNANDEZ-ARIAS
Eduardo, PANIZZA Ugo, STAIN Ernesto (Inter-American
Development Bank),
Trade agreements, exchange rate dissagreements.
résumé
en ligne
LEDESMA-RODRÍGUEZ
Francisco (Univ. de La Laguna), NAVARRO-IBÁÑEZ
Manuel (Univ. de La Laguna), PÉREZ-RODRÍGUEZ
Jorge (Univ. de Las Palmas de Gran Canaria), SOSVILLA-RIVERO
Simón (FEDEA and Univ. Complutense de Madrid),
Assessing the credibility of a target zone: A History
of the EMS.
résumé
en ligne
LOPEZ
Jesus Rodriguez (Univ. Pablo de Olavide de Sevilla),
MENDIZABAL Hugo Rodriguez (Univ. Autonoma de Barcelona),
How tight should central bank’s hand be tied?
Credibility,volatility and the band width of a target
zone.
résumé
en ligne
MENGUY
Séverine (FORUM, Univ. Paris X),
La Banque Centrale Européenne doit-elle
avoir un objectif de change ?
résumé
en ligne
SIBI
Frédérique (TEAM, Univ. Paris I),
Taux de change de l’euro vis-à-vis
du dollar : évolution et réaction de
la Banque Centrale Européenne.
résumé
en ligne
SOLIMAN
MOHAMED M. (Univ. Oregon),
The effect of currency crises on foreign direct
investment.
résumé
en ligne
STAMATOPOULOS
Theodoros V. (Univ. of Piraeus et C.E.F.I.),
Hellenic Export Prices and European Monetary Integration,
1970-1995.
résumé
en ligne
Poster
session 2b : Régimes de change, taux de change
d'équilibre
BALDI
Anne-Laure (FORUM, Univ. Paris X),
Fixed exchange rate regimes and national price
levels: Evidence from Latin American countries.
résumé
en ligne
BINEAU
Yannick, DUPONT Bernard (MEDEE, Univ. Lille),
L’adhésion du Royaume-Uni dans la zone
euro : une évaluation en terme de taux de change
réel d’équilibre.
résumé
en ligne
CALDERON
Cesar (Central Bank of Chile),
What Drives Volatility in Real Exchange Rates? Evidence
for Industrial Countries.
résumé
en ligne
DUTU
Richard (FORUM, Univ. Paris X),
Concurrence entre monnaies et taux de change dans
un modèle de prospection.
résumé
en ligne
FOUNTAS
Stilianos (Macedonia Univ.), ARISTOTELOUS Kyriacos
(Otterbein College, Ohio), D
Does the Exchange Rate Regime Affect Export Volumes?
Evidence from Bilateral Exports in the US-UK trade:
1900-1998.
résumé
en ligne
GUO
Lujian (Singapore National Univ.), D
Capital Account Liberalization and the Choice of Exchange
Rate Regimes: the Case in China.
résumé
en ligne
JEDIDI
KCHIR Fatma (ISG Tunis, LIEI, FSEGT, Tunis),
Libéralisation des mouvements de capitaux
et taux de change réel : cas de la Tunisie
résumé
en ligne
JEONG
Se-Eun, MAZIER Jacques (CEPN, Univ. Paris Nord),
Les taux de change dans les pays de l’Asie
de l’Est : une approche en termes de taux de
change d’équilibre.
résumé
en ligne
KANG
Sammo (KIEP), WANG Yunjong (KIEP), D
Fear of Inflation: Exchange Rate Pass-Through in East
Asia.
résumé
en ligne
KHARROUBI
Enisse (DELTA),
Financial openness, exchange rates and macroeconomic
volatility.
résumé
en ligne
LALONDE
René, SABOURIN Patrick (Banque du Canada),
Modélisation et prévision du taux
de change réel effectif américain.
résumé
en ligne
PONSOT
Jean-François (LATEC, Univ. Bourgogne), D
Essai de typologie des régimes de dollarisation.
résumé
en ligne
10h30 - 12h00 Session VI Régimes de change
Présidente
: Valérie
MIGNON, THEMA, Univ. Paris 10
BAILLIU
Jeannine, LAFRANCE Robert, PERRAULT Jean-François
(Banque du Canada),
Does exchange rate policy matter for growth ?
résumé
en ligne
BERGER
Wolfram (Univ. of Hagen),
Dollarization of liabilities, fear of floating
and optimal exchange rate volatility.
résumé
en ligne
BESSEC
Marie (EUREQUA, Univ. Paris I), ROBINEAU François-Mathieu
(ESSEC),
Comportements chartistes et fondamentalistes :
coexistence ou domination alternative sur le marché
des changes ?
résumé
en ligne
STRAHILOV
Kiril (European Univ. Institute, Italy),
The use of the Euro as a national currency substitute.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Anne Laure BALDI, FORUM, Univ. Paris 10
et Eric GIRARDIN, Greqam, U. Méditerranée
12h00
- 13h30 Déjeuner
13h30
- 15h00 Session VII : Taux de change d’équilibre
I
Président : Paul DE GRAUWE, Leuven University
ALBEROLA
Enrique (Banque d’Espagne),
Misalignment, liabilities dollarization and Exchange
rate adjustment in Latin America.
résumé
en ligne
BERGVALL
Anders (Uppsala Univ., Suède),
What determines real exchange rates ? The Nordic
countries.
résumé
en ligne
IMBS
Jean (London Business School et CEPR), MUMTAZ Haroon
(London Business School),RAVN Morten O. (London Business
School et CEPR), REY Hélène (CEPR, Princeton
Univ.,NBER),
PPP strikes back : aggregation and the real exchange
rate.
résumé
en ligne
TESSIER
David, GAUTHIER Céline (Banque du Canada),
Supply Shocks and Real Exchange Rate Dynamics:
Canadian Evidence.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Robert LAFRANCE, Banque du Canada
et Yannick
BINEAU, MEDEE, Univ. Lille
15h00
- 15h30 Pause
15h30
- 16h30 Session VIII Taux de change d'équilibre
II
Président : Georges PRAT, Modem, Univ. Paris
10
BOUAKEZ
Hafedh (Bank of Canada),
Nominal rigidity, desired markup variations, and
real exchange rate persistence.
résumé
en ligne
BOWDEN
Roger J. (Victoria University of Wellington, New Zealand),
D
Asset prices, Tobin’s Q, and the real exchange
rate.
résumé
en ligne
PISCITELLI
Laura, WESTAWAY Peter (Bank of England),
FEER computation: a model based approach.
résumé
en ligne
SCHNATZ
Bernd, VIJSELAAR Focco, OSBAT Chiara (BCE),
Productivity and the euro-dollar exchange rate.
résumé
en ligne
LAFRANCE
Robert, BOUAKEZ Hafed, DESROCHES Brigitte, DJOUDAD
Ramdane (Bank of Canada),
Estimating Equilibrium Exchange Rate for Canada.
résumé
en ligne
Rapporteurs
: Zsolt DARVAS, Banque Centrale de Hongrie
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